Скальпинг на Форекс: что нужно знать

скальпинг форекс

Скальпинг: это слово слышали все начинающие трейдеры. Так что это, скальпинг?

Сегодня мы рассмотрим одну из наиболее широко известных, но неправильно понятых стратегий – торговлю скальпом, известную как скальпинг. Если вам нравится вводить и закрывать сделки за короткий промежуток времени, то эта статья, безусловно, будет вам лучше всего.

Эта статья разбита на три основных раздела. В первом разделе будут рассмотрены основы торговли скальпом. Второй раздел погрузится в конкретные торговые примеры. Наконец, в третьем разделе будут рассмотрены более продвинутые методы торговли скальпом, которые помогут увеличить ваши шансы на успех.

Раздел 1 – Скальпинг: обзор

Определение торговли скальпом

Скальп-трейдинг – один из самых сложных стилей торговли для освоения. Это требует невероятной дисциплины и фокуса . Торговля Scalp существует уже много лет, но в последнее время она потеряла свою привлекательность. Трейдеров привлекают к торговле скальпами по следующим причинам:

  • меньше подверженности риску
  • вы можете разместить до ста сделок или более в день
  • способность бороться с жадностью, поскольку ваши целевые показатели прибыли очень малы
  • большее количество торговых возможностей

Десятичная система

Несколько лет назад, когда акции котировались во фракциях, был стандартный разброс в 1/16 доллара или «подростка». Этот спред позволил торговцам скальпами купить акции на торгах и сразу продать по запросу. Таким образом, подростки представили четкие уровни входа и выхода для трейдеров скальпа. Торговая игра на скальпе стала поворотным для худшего, когда рынок превратился в десятичную систему. Десятичная система закрывала «подростка» часто раз в пределах 1 пенни за большие объемы запасов. Эта ночь изменила стратегию для трейдеров скальпа. Теперь трейдерам на скальпе пришлось больше полагаться на свои инстинкты, уровень II, время и окно продаж.

Как сделать скальп

Скальп-трейдер может выглядеть, чтобы делать деньги разными способами. Один из методов заключается в том, чтобы иметь заданную целевую сумму прибыли за сделку. Эта целевая прибыль должна относиться к цене ценной бумаги и может варьироваться от 1 до 0,25%. Другим методом является отслеживание запасов, разрастающихся на новые внутридневные максимумы или минимумы, и использование Уровня II  для получения максимальной прибыли. Этот метод требует огромного количества концентрации и безупречного исполнения заказа. Наконец, некоторые трейдеры скальпа будут следить за новостями и торговать предстоящими или текущими событиями, которые могут вызвать повышение волатильности в акции.

Критическая победа

В отличие от ряда торговых стратегий, где вы можете получить коэффициент выигрыша / убытка менее 50% и все еще зарабатывать деньги, трейдеры скальпа должны иметь высокий коэффициент выигрыша / убытка. Это связано с тем, что проигрышные и выигрышные сделки обычно равны по размеру. Необходимость быть правильной, является основным фактором торговли скальпом – такой сложный метод зарабатывания денег на рынке.

Теперь, когда мы рассмотрели основы скальпирования, давайте рассмотрим несколько торговых стратегий, которые вы можете проверить самостоятельно.

Раздел 2 – Стратегии скальпинг-торговли

# 1 – Скальпинг с генератором

Одним из наиболее привлекательных способов скальпирования рынка является использование осциллятора, поскольку индикатор ведет ценовое действие.

Да, это звучит довольно просто; однако, вероятно, это одна из самых сложных методологий в торговле.

Поскольку осцилляторы являются ведущими индикаторами, они обеспечивают множество ложных сигналов. Реальность такова, что если вы скальпируете запасы с помощью одного осциллятора, скорее всего, вы будете точно прогнозировать действие цены в 50% случаев.

Буквально эквивалент переворачивания монеты.

В то время как 50% могут оказаться выгодным соотношением для других стратегий, при скальпинге вам нужно высокое соотношение выигрыша и убытка из-за увеличения комиссионных расходов.

Давайте копать немного глубже.

# 2 – Скальп-трейдинг со стохастическим генератором

Медленный стохастик состоит из нижнего и верхнего уровней. Нижний уровень – область перепроданности, а верхний уровень – область перекупленности. Когда две линии индикатора пересекаются вверх от нижней области, запускается длинный сигнал. Когда две линии индикатора пересекаются вниз от верхней области, генерируется короткий сигнал.

Ниже показано изображение этих торговых сигналов.

Стохастическая стратегия торговли скальпами

Стохастическая стратегия торговли скальпами

Это 5-минутный график Netflix от 23 ноября 2015 года. В нижней части диаграммы мы видим стохастический осциллятор. Круги на индикаторе представляют собой торговые сигналы.

В этом случае у нас есть 4 прибыльных сигнала и 6 ложных сигналов. 4 прибыльных сигнала генерируют 2,40 долл. За акцию Netflix. Однако потери от 6 ложных сигналов приводят к потере почти $ 3,00 за акцию.

Вы, вероятно, спрашиваете себя, что пошло не так?

Нижняя строка – это стохастический осциллятор, который не является автономным индикатором. Вам нужна другая форма проверки, чтобы усилить сигнал, прежде чем принимать торговые возможности.

# 3 – Скальп-трейдинг со стохастикой и полосами Боллинджера

В следующем торговом примере мы будем комбинировать стохастический осциллятор с полосами боллингера.

Мы выйдем на рынок только тогда, когда стохастик генерирует надлежащий сигнал перекупленности или перепроданности, что подтверждается полосами боллингера.

Чтобы получить подтверждение от индикатора группы боллинга, нам нужно, чтобы цена пересекала красную скользящую среднюю в середине индикатора. Мы останемся с каждой сделкой, пока цена не коснется противоположного уровня группы игроков.

Стратегия стохастического и боллинджеровского скальпа

Стратегия стохастического и боллинджеровского скальпа

Выше – тот же 5-минутный график Netflix. На этот раз мы включили полосы бэллингера на диаграмму.

Торговые сигналы

Мы начинаем с первого сигнала, который является длинной сделкой. Обратите внимание, что стохастик генерирует бычий сигнал. Тем не менее, цена не нарушает скользящую среднюю на полосе боллингера. Следовательно, сигнал ложный.

Второй сигнал также является бычьим на стохастике, и мы остаемся долго, пока цена не коснется верхней полосы боллингера.

В конце этого бычьего хода мы получаем короткий сигнал от стохастики после того, как цена соответствует верхнему уровню полос боллингера для нашего третьего сигнала. Снижается цена, и скользящее среднее из полос боллингера нарушается. У нас есть короткое подтверждение сигнала, и мы открываем сделку.

Четвертая сделка дает долгую возможность после распродажи.

Стохастик генерирует бычий сигнал, и движение движется вверх, поэтому мы вступаем в длинную сделку. Мы проводим сделку до тех пор, пока цена не коснется уровня верхней полосы боллинга.

Как вы можете видеть на графике, после этой выигрышной сделки есть 5 ложных сигналов подряд. Поговорите о денежной яме!

Для нас хорошо, что цена никогда не прерывает среднюю скользящую среднюю полосы боллингера, поэтому мы игнорируем все ложные сигналы от стохастического осциллятора.

После 5 ложных сигналов стохастик предоставляет еще один знак на продажу, но на этот раз цена Netflix нарушает среднюю скользящую среднюю полосы бэллингера.

Мы отстаем, удерживая сделку до тех пор, пока цена не коснется нижней полосы бэллингера.

Если мы сравним две торговые методологии, мы понимаем, что с полосами боллингера мы полностью нейтрализуем все ложные сигналы.

При банкротстве в 10 000 долларов с дневным торговым рычагом 1: 4 у нас есть покупательная способность в 40 000 долларов. Если мы затем инвестируем 15% нашей покупательной способности в каждую сделку (6000 долл. США), ниже приведены результаты:

Первая сделка: 6 000 x 0,0042 = прибыль в размере 25,20 долларов США.

Общий банкролл: 10 000 + 25,20 = 10,025,20

Вторая сделка: 6,015.12 x 0,0082 = $ 49,32 прибыль

Общий банкролл: 10 025,2 + 49,32 = 10 074,52

Третья сделка: 6 044,71 x 0,0093 = $ 56,22 прибыль

Общий банкролл: 10 074,52 + 56,22 = 10 130,74 долларов США

Четвертая торговля: 6 078,44 x 0,0017 = Прибыль 10,33 доллара США

Общий банкролл: 10 130,74 + 10,33 = 10,141,07

Мы смогли получить прибыль в размере 141,07 долл. С четырьмя сделками на скальпе. Каждая из этих профессий занимала от 20 до 25 минут.

В то время как эти сделки имели более высокий процентный прирост из-за повышенной волатильности в Netflix, средняя торговля скальпом на 5-минутном графике, скорее всего, принесет прибыль от 0,2% до 0,3%.

Как вы можете видеть, стохастические осцилляторные и боллингерные полосы прекрасно дополняют друг друга. Стохастический осциллятор говорит: «Приготовьтесь!», И группы болтлинга говорят «потяните курок!».

# 4 – Скальпинг при поддержке и сопротивлении

Это действительно моя любимая стратегия. Проще говоря, вы угасаете максимумы и покупаете минимумы.

Вам действительно нужны следующие два элемента: (1) низкая волатильность и (2) торговый диапазон.

Низкая волатильность, потому что это снижает риск того, что что-то идет против вас резко, когда вы впервые научитесь скальпу. Торговый диапазон предоставляет вам простой способ размещения записей, остановок и выходов.

В следующем примере давайте рассмотрим контракт S & P Futures E-mini для определения возможностей скальпирования.

Почему E-mini контракт? Хорошо, что у него низкая волатильность, поэтому у вас меньше риска взлома вашей учетной записи, если вы используете меньше рычагов, а E-mini предлагает целый ряд возможностей торгового диапазона в течение дня.

E-mini Scalp Trades

Обратите внимание на то, как ограниченный торговый диапазон обеспечивает многочисленные операции на скальпе в течение однодневного торгового периода. Позже, в этой статье мы коснемся скальпирования с Биткойном, который представляет другую сторону монеты с высокой волатильностью.

Раздел 3 – Продвинутые методы трейдинга Scalp

Управление рисками во время скальпинга

Мы обсудили выгодную торговую стратегию скальпа с относительно высоким коэффициентом выигрыша / убытка. Мы также предложили использовать 15% покупательной способности для каждой торговли скальпами. Теперь нам нужно изучить управление рисками по каждой сделке в вашем торговом портфеле.

Поскольку вы являетесь трейдером на скальпе, вы стремитесь к более низкому возврату за сделку, одновременно стреляя в более высокий коэффициент выигрыша / потери.

Поэтому ваш риск на сделку должен быть небольшим, поэтому ваш стоп-лосс должен быть близок к вашей записи.

К этому моменту старайтесь не рисковать более чем на 1% от вашей покупательной способности в торговле.

Давайте посмотрим, как плотная остановка повлияет на стратегию торговли стоп-кастами / боллинг-лентами.

Стоп-лосс-ордера - Скальп-трейдинг

Стоп-лосс-ордера – Скальп-трейдинг

Это 2-минутный график Oracle Corporation с 24 ноября 2015 года. Было три сделки: два успешных и один неудачник.

Для первой торговли стохастик пересекался ниже области перекупленности, в то время как цена пересекалась ниже среднего среднего скользящего среднего.

Мы сократили Oracle на 39,06 долл. За акцию, при этом стоп-лосс составил 39,09 долл., Что на 0,1% выше нашей начальной цены. Цена начала уменьшаться, и 14 минут спустя ORCL попал в нижнюю группу болельщиков. Мы вышли из торговли на 38,95 с прибылью 0,28%.

После удара нижней полосы боллинга цена начала увеличиваться. Стохастические линии пересекались вверх из области перепроданности, а цена пересекалась над средним скользящим средним полосы боллингера.

Мы долго шли по этому сигналу в 39,04 доллара. Наш стоп-лосс находится на уровне 39,00 долл. США, что на 0,1% ниже начальной цены. Эта сделка оказалась ложным сигналом, и наша стоп-лосс потеряла 0,1%, и это произошло через 2 минуты после входа в сделку.

Третий и последний сигнал заняли более 40 минут.

После того, как цена пересекла территорию перепроданности и цена была закрыта выше среднего скользящего среднего, мы открыли длинную позицию.

Мы вышли на рынок на уровне 38,97 долл. За акцию со стоп-лосс в 38,93 долл. США, что на 0,1% ниже нашей цены на вход.

На этот раз Oracle увеличилась, и мы закрыли прибыльную сделку через 2 минуты после выхода на рынок, когда цена попала в верхнюю полосу бэллингера, что представляет собой увеличение цены на 0,17%.

Таким образом, если бы у нас был банкомат в размере 10 000 долларов США, он мог бы привлечь покупательную способность до 40 000 долларов США, то это результат 15% инвестиций за сделку:

Первая сделка: 6,000 x .28% = прибыль в размере 16,80 долларов.

Общий банкролл: 10 000 + 16,80 = 10,016,80

Вторая сделка: 6,010,08 x -0,1% = убыток в размере 6,01 доллара США

Общий банкролл: 10,016,80 – 6,01 = 10,010,79 долларов США

Третья сделка: 6 006,47 х 0,17% = 10,21 долл. США

Общий банкролл: 10 010,79 + 10,21 = 10 021 доллар США

Эти три сделки дали прибыль в размере 21 доллара США. Общее время, затрачиваемое на каждую торговлю, составляло 18 минут.

Обычно, когда вы работаете на скальпе, вы будете участвовать во многих сделках во время торговой сессии. Иногда трейдеры скальпа будут торговать более чем за 100 сделок за сеанс.

Скальп-трейдинг и комиссии

Я был бы исправлен, если бы не касался темы комиссий при торговле скальпом. Если вы посмотрите на наши вышеприведенные торговые результаты, что это может полностью разоблачить нашу теорию?

Вы догадались, что это правильно, комиссии.

Если у вас есть фиксированная ставка в размере 5 долларов за сделку, это приведет к тому, что в наших предыдущих примерах осуществление торговли скальпом будет практически бесполезным.

Вот почему при торговле скальпом у вас должен быть значительный банкролл для учета затрат на ведение бизнеса. Вы будете очень трудно выращивать небольшую торговую сессию скальпа после факторинга комиссионных и налогового человека в конце года.

Единственное, что вы закончите после тысяч торгов, – это подкладка кармана вашего брокера.

Неограниченная ежемесячная торговля

Просто наличие возможности размещать онлайн-сделки в конце 90-х годов считалось игровым сменщиком. Теперь быстро переходим к 2018 году, и появляются фирмы, предлагающие неограниченные торги за фиксированную плату.

Итак, если вы ищете сделку на скальпе, вы захотите серьезно подумать о регистрации одной из этих брокерских фирм. Предположим, вы размещаете в среднем 10 сделок в день. Это будет означать примерно 2.400 дневных сделок в год.

Предполагая, что средняя комиссия за сделку составляет 4 доллара США, это может привести к вам более 12 000 долларов в год.

Теперь это не все прекрасно с этими брокерами. Что я подразумеваю под этим заявлением, для Choice Trade вы не можете выполнять заказы на более чем 10 000 акций и для акций ниже 1,00 долларов.

Однако, если вы собираетесь торговать небольшими по размеру, вы можете буквально сэкономить более $ 11 600 долларов в комиссиях.

Когда вы думаете о том, что кто-то использует небольшую учетную запись, это может повлиять на выигрышный и проигрышный год.

Сосредоточьтесь на соотношении прибыли и прибыли и ограничьте количество сделок

Это будет соответствовать всей идее торговли скальпом.

Что приходит на ум, когда я говорю скальп трейдера? Вы, скорее всего, подумаете о том, что трейдер делает 10, 20 или 30 сделок в день.

Ну, что, если торговля скальпом просто говорит о количестве прибыли и рисках, которые вы позволите себе подвергать, а не столько количеству сделок.

Было проведено исследование, состоящее из 43 миллионов счетов трейдеров FXCM и догадаться, что он показал? Что, если трейдеры будут использовать правильные ожидаемые вознаграждения за риск – они будут зарабатывать больше денег в долгосрочной перспективе. Речь идет не о процентной ставке с высоким выигрышем, поскольку данные по торговле от их владельцев счетов показали, что в среднем их держатели счетов размещали больше выигрышных сделок, чем проигрышные сделки.

Вот еще одна история, в которой упоминается исследование от FXCM, где после анализа стола, чтобы увидеть, будет ли идти против худших трейдеров, было бы выгодно только то, что рентабельность часто сводилась к торговле.

Итак, опять же, как скальпер или человек, занимающийся торговлей скальпом, вы можете подумать о сокращении числа торгов и поиске торговых возможностей с коэффициентом вознаграждения более 1 к 1.

Конкурируя с торговыми роботами

Мы не можем получить статью о торговле скальпом и не касаться темы алгоритмической торговли. 20 лет назад вы торговали с другими людьми.

Теперь есть торговые программы с открытым исходным кодом, которые любой может скрыть в Интернете. Эти алгоритмы запускают миллионы сценариев «что-если» в считанные секунды.

В настоящее время крупные хедж-фонды имеют целые подразделения подразделений, чтобы найти эту неэффективность на рынке.

Теперь я не буду говорить вам, важно ли это для вас или нет. Единственный момент, который я собираюсь сделать, – это осознать, насколько конкурентоспособным является ландшафт.

Теперь мы все должны конкурировать с ботами, но чем больше временные рамки, тем меньше вероятность того, что вы будете сражаться за гроши с машинами в тысячи раз быстрее, чем любой заказ, который вы когда-либо могли выполнить.

Вывод денег из рынка

Это один положительный результат в отношении торговли скальпом, который часто игнорируется. В торговле вы должны получать прибыль, чтобы зарабатывать на жизнь.

Это намного сложнее, чем может показаться, поскольку вам нужно бороться с несколькими человеческими эмоциями, чтобы выполнить эту задачу.

Хорошо, что торговля скальпами может сыграть решающую роль в создании мышечной памяти для получения прибыли. Скальп-трейдинг требует, чтобы вы быстро и быстро вошли.

Ключевое слово в этом последнем предложении отсутствует.

Скальп-трейдинг с биткойном

Торговля Scalp не заставила себя долго входить в мир биткойнов. Трейдеры на этом растущем рынке навсегда ищут методы получения прибыли.

К этому моменту рассмотрим несколько характеристик биткойнов, которые могут оказаться сложными для трейдеров скальпа.

  • Биткойн действительно неустойчив. Таким образом, торговля скальпом обеспечит ряд торговых возможностей, но вам нужно будет придерживаться строгих остановок, чтобы избежать попадания в пробку.
  • Есть много брокерских фирм, предлагающих от 15 до 1 рычагов. Некоторые даже предлагают до 50 до 1 рычага. Хотя это может показаться супер захватывающим, на самом деле это может подвергнуть вас риску взрыва вашей учетной записи.

Таким образом, как указано в этой статье, вам нужно будет держать свои стопы жесткими, чтобы избежать отдачи прибыли на ваших скальпингах.

Вывод:

  • Торговля Scalp включает в себя участие в торгах в течение короткого периода времени, чтобы ускорить ценовые движения.
  • Когда вы скальпы торговли вы:

– менее подвержены риску

– разместить много сделок в день

– контролируйте свою внутреннюю жадность, потому что вы нацелены на небольшую прибыль.

  • Если вы занимаетесь скальпом, вам нужно получить коэффициент выигрыша / потери более 50%.
  • Осцилляторы могут быть очень полезны для вашей системы торговли скальпами, потому что они являются ведущими индикаторами; однако осцилляторы не должны быть автономным индикатором.
  • Попытайтесь найти индикаторы, которые дополняют друг друга, чтобы вы могли проверить торговые сигналы.
  • Управление денежными средствами на основе Scalp имеет решающее значение:

– Инвестируйте около 15% вашей покупательной способности в каждую сделку по скальпу.

– Положите стоп-лосс на 0,1% от вашей начальной цены.

– Оставайтесь на торгах, пока цена не попадет в противоположную сторону

– Вы обычно делаете между 0,2% и 0,3% за сделку, если вы торгуете более низкими рамками графика.

  • Если вы скальпируете на более высоких графиках (5-минутный или более), ваши цели могут быть выше.
  • У вас должен быть солидный банкролл для торговли скальпом. Малые счета будут съедены живыми торговыми комиссиями.

Вы можете имитировать торговые комиссии, чтобы увидеть, как различные уровни цен повлияют на вашу общую рентабельность.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *