Стоп-ордер: вовремя остановиться

стоп ордер форекс

Почему так важно использовать стоп-ордер? Разберем этот вопрос, а так же варианты применения стоп-ордеров, в статье ниже.

Торговля – игра с вероятностью. Это означает, что каждый трейдер будет иногда ошибаться. Когда торговля идет не так, есть только два варианта: принять потерю и ликвидировать свою позицию или спуститься с корабля.

Вот почему использование стоп-ордеров настолько важно. Многие трейдеры быстро получают прибыль, но держатся за проигрышные сделки – это просто человеческая натура. Мы получаем прибыль, потому что чувствуют себя хорошо, и мы стараемся скрыться от дискомфорта поражения. Правильно поставленный стоп-ордер заботится об этой проблеме, действуя как страхование от потери слишком многого. Для правильной работы стоп должен ответить на один вопрос: по какой цене ваше мнение ошибочно?

В этой статье мы рассмотрим несколько подходов к определению места остановки в торговле на форексе , которые помогут вам проглотить вашу гордость и сохранить ваш портфель на плаву. (Чтобы узнать больше, прочитайте « Ограничительные потери » и « Методы трейлинг-стопа »).

Жесткая остановка

Одной из самых простых остановок является жесткая остановка , в которой вы просто останавливаете определенное количество пипсов от вашей цены входа. Тем не менее, во многих случаях наличие жесткой остановки на динамичном рынке не имеет особого смысла. Почему бы вам разместить ту же самую 20-пип-стопку как на тихом рынке, так и на летучем ? Точно так же, почему вы рискуете такими же 80 пипсами как в спокойных, так и волатильных рыночных условиях?

Чтобы проиллюстрировать этот момент, давайте сравним размещение остановки до покупки страхования . Страхование, которое вы платите, является результатом риска, который вы понесете – относится ли это к машине, дому, жизни и т. Д. В результате 60-летний курящий с высоким уровнем холестерина более высокий уровень жизни уплачивает больше за страхование жизни, чем 30- летнего некурящего с нормальным уровнем холестерина, потому что его риски (возраст, вес, курение, холестерин) делают смерть более вероятной.

Если волатильность (риск) низкая, вам не нужно платить столько же за страхование. То же самое относится и к остановкам – количество страховки, которое вам потребуется от вашей остановки, будет отличаться от общего риска на рынке.

Метод ATR% Stop

Метод остановки ATR% может использоваться любым типом трейдера, потому что ширина остановки определяется процентом среднего истинного диапазона (ATR). ATR является мерой волатильности в течение определенного периода времени. Наиболее распространенная длина составляет 14, что также является общей длиной для осцилляторов, таких как индекс относительной прочности (RSI) и стохастик . Более высокий ATR указывает на более волатильный рынок, тогда как более низкий ATR указывает на менее волатильный рынок. Используя определенный процент ATR, вы гарантируете, что ваша остановка будет динамичной и соответствующим образом изменится с рыночными условиями.

Например, за первые четыре месяца 2006 года среднедневной диапазон GBP / USD составил около 110 пунктов до 140 пунктов (рис. 1). День трейдер может хотеть использовать ATR стоп 10%, а это означает , что остановка находится 10% х ATR пипсов от цены входа. В этом случае остановка будет от 11 пунктов до 14 пунктов от вашей цены входа. Свинг-трейдер может использовать 50% или 100% ATR в качестве упора. В мае и июне 2006 года ежедневный ATR составлял от 150 пунктов до 180 пипсов. Таким образом, дневной трейдер с 10% -ой остановкой будет иметь остановки от входа 15 пунктов до 18 пунктов, в то время как у качающегося трейдера с 50% -ными остановками будут остановки от 75 пунктов до 90 пунктов от входа.

стоп ордер трейдинг

Имеет смысл только то, что трейдер учитывает волатильность с более широкими остановками. Сколько раз вы были остановлены на нестабильном рынке, только чтобы увидеть обратный рынок? Прерывание – часть торговли. Это произойдет, но нет ничего хуже, чем быть остановленным случайным шумом, только чтобы увидеть движение рынка в том направлении, которое вы изначально предсказывали.

Многодневный максимум / минимум

Метод множественного дневного максимума / минимума лучше всего подходит для трейдеров с колебаниями и позиционных трейдеров. Это просто и требует терпения, но также может представлять трейдера слишком много риска. Для длинной позиции остановка будет помещена на заданный день. Популярный параметр – два дня. В этом случае остановка будет размещаться на двухдневном минимуме (или чуть ниже). Если предположить, что трейдер был длинным во время восходящего тренда, показанного на рисунке 2, человек, скорее всего, покинул бы позицию на обведенной свечой, потому что это был первый бар, который сломался ниже своего двухдневного минимума. Как показывает этот пример, этот метод хорошо работает для трейдеров тренда как трейлинг-стоп.

Стоп-ордер: вовремя остановиться

Этот метод может привести к тому, что трейдер будет подвергаться слишком большому риску, когда совершит сделку после дня, который будет иметь большой диапазон. Этот результат показан на рисунке 3 ниже.

Стоп-ордер: вовремя остановиться

Трейдер, который входит в позицию возле вершины большой свечи, возможно, выбрал плохую запись, но, что более важно, трейдер может не захотеть использовать двухдневный минимум в качестве стратегии стоп-лосса, потому что (как видно на рисунке 3) риск может быть значительным.

Лучшее управление рисками – хорошая запись. В любом случае лучше избегать многодневной высокой / низкой остановки при вводе позиции сразу после дня с большим диапазоном. Долгосрочные трейдеры могут использовать недели или даже месяцы в качестве своих параметров для остановки размещения. Двухмесячная низкая остановка – огромная остановка, но имеет смысл для трейдера позиции, который делает всего несколько сделок в год.

Закрытие выше / ниже уровня цены

Другим полезным методом является установка остановок при закрытии выше или ниже определенных уровней цен. В торговом программном обеспечении нет фактической остановки – торговля закрывается вручную после того, как она закрывается выше / ниже определенного уровня. Уровни цен, используемые для остановки, часто являются круглыми числами, которые заканчиваются в 00 или 50. Как и в методе с большим / низким днем, этот метод требует терпения, потому что торговля может быть закрыта только в конце дня.

Когда вы устанавливаете свои остановки на закрытии выше или ниже определенных уровней цен, нет никаких шансов быть выведенными из рынка прекрасными охотниками . Недостатком здесь является то, что вы не можете количественно определить точный риск, и есть вероятность того, что рынок выйдет ниже / выше вашего уровня цен , оставив вас с большими потерями. Чтобы бороться с шансами на это, вы, вероятно, не хотите использовать эту остановку перед большим новостным анонсом. Вы также должны избегать этого метода при торговле очень неустойчивыми парами, такими как GBP / JPY. Например, 14 декабря 2005 года GBP / JPY открылась на отметке 212.36, а затем до 206.91 упала до закрытия на 208.10 (Рисунок 4). Трейдер с остановкой на закрытии ниже 210.00 мог бы потерять много денег.

Стоп-ордер: вовремя остановиться

Остановка индикатора

Остановка индикатора является логическим методом трейлинг-стопа и может использоваться на любом временном интервале. Идея состоит в том, чтобы заставить рынок показать вам слабость (или силу, если она короткая), прежде чем выйти. Главное преимущество этой остановки – терпение. Вы не будете избавлены от торговли, потому что у вас есть триггер, который выводит вас из рынка. Как и другие методы, описанные выше, недостатком является риск. Всегда есть шанс, что рынок упадет в течение периода, когда он пересекает ниже вашего триггера остановки.

Однако в долгосрочной перспективе этот метод выхода имеет больше смысла, чем попытка выбрать вершину, чтобы выйти из вашего длинного или дна, чтобы выйти из вашего короткого положения. Сколько раз вы вышли из торговли, потому что RSI пересек ниже 70, только чтобы продолжить восходящий тренд, пока RSI колеблется около 70? На рисунке 5 мы использовали RSI для иллюстрации этого метода на часовом графике GBP / USD, но можно использовать многие другие индикаторы. Лучшими индикаторами для запуска триггера являются индексированные индикаторы, такие как RSI, стохастик, скорость изменения или индекс товарного канала .

Стоп-ордер: вовремя остановиться

Нижняя линия

Чтобы использовать остановки в ваших интересах, вы должны знать, какой именно трейдер вы и знаете о своих слабостях и сильных сторонах. Например, возможно, у вас есть отличные методы ввода, но у вас проблемы с выходом слишком рано. Если это так, вы можете захотеть работать с остановкой индикатора. Каждый трейдер отличается и, в результате, остановка размещения не является одноразовым. Ключ должен найти технику, которая соответствует вашему типу торговли. Как только вы это сделаете, выход из неудачных сделок должен быть плавным.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *